関西大学学術リポジトリ >
1100 学部・機構・専門職大学院 >
経済学部 >
關西大學經済論集 >
關西大學經済論集-第53巻 第1号 >

このアイテムの引用には次の識別子を使用してください: http://hdl.handle.net/10112/12680

タイトル: モデル選択基準とその正規線形モデルへの適用
タイトル(その他言語/よみかな): Model Selection Criteria and Their Application to the Normal Linear Regression Model
著者名: 松尾, 精彦
著者の別表記: MATSUO, Akihiko
キーワード: 関西大学
Kansai University
関西大学経済論集
Model selection
Forecasting
AIC
Mallows'Cp
Schwarz's SC.
論文発行年月日: 2003年6月15日
出版者: 關西大学經済學會
雑誌名: 關西大學經済論集
巻: 53
号: 1
開始ページ: 93
終了ページ: 107
抄録: 経済データ分析において,正規線形回帰モデルを想定し,その枠内でモデルを特定しようとする場合を考える.この研究ノートで焦点を当てる問題は,核となる説明変数(外生変数,独立変数とも言う)は分かっているが,それに付け加える説明変数群の候補が2つあり,そのどちら(あるいは両方)をモデルに付け加えるべきかを決定するというものである.この問題に対し, Non-Nestedモデル検定や逐次変数選択法といった,モデル選択アプローチがあるが,これらはいずれも得られたデータに対するモデルの適合度に基づくものである.それに対し,ここで述べるモデル選択基準は,得られたデータをもとに予測を行う際の最適性に基づくものであり,より実践的な意味を持つ.ここでは. Non-nestedモデル検定,逐次変数選択法,そしてモデル選択基準の違いを述べた後, AIC (Akaike Information Criterion)やMallowsのC_p,そしでSchwarzのSCといったモデル選択基準について議論する.
資料種別: Departmental Bulletin Paper
URI: http://hdl.handle.net/10112/12680
ISSN: 04497554
書誌レコードID: AN00046869
シリーズ番号/レポート番号: 経済学文献季報分類番号; 16-10
著者版フラグ: publisher
出現コレクション:關西大學經済論集-第53巻 第1号

このアイテムのファイル:

ファイル 記述 サイズフォーマット
KU-1100-20030615-05.pdf924.25 kBAdobe PDF
見る/開く

このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。

 

Valid XHTML 1.0! Powered by DSpace Software Copyright © 2002-2007 MIT and Hewlett-Packard - ご意見をお寄せください ご利用にあたって PAGE TOP