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Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10112/12680

Title: モデル選択基準とその正規線形モデルへの適用
Other Titles: Model Selection Criteria and Their Application to the Normal Linear Regression Model
Authors: 松尾, 精彦
Author's alias: MATSUO, Akihiko
Keywords: 関西大学
Kansai University
関西大学経済論集
Model selection
Forecasting
AIC
Mallows'Cp
Schwarz's SC.
Issue Date: 15-Jun-2003
Publisher: 關西大学經済學會
Shimei: 關西大學經済論集
Volume: 53
Issue: 1
Start page: 93
End page: 107
Abstract: 経済データ分析において,正規線形回帰モデルを想定し,その枠内でモデルを特定しようとする場合を考える.この研究ノートで焦点を当てる問題は,核となる説明変数(外生変数,独立変数とも言う)は分かっているが,それに付け加える説明変数群の候補が2つあり,そのどちら(あるいは両方)をモデルに付け加えるべきかを決定するというものである.この問題に対し, Non-Nestedモデル検定や逐次変数選択法といった,モデル選択アプローチがあるが,これらはいずれも得られたデータに対するモデルの適合度に基づくものである.それに対し,ここで述べるモデル選択基準は,得られたデータをもとに予測を行う際の最適性に基づくものであり,より実践的な意味を持つ.ここでは. Non-nestedモデル検定,逐次変数選択法,そしてモデル選択基準の違いを述べた後, AIC (Akaike Information Criterion)やMallowsのC_p,そしでSchwarzのSCといったモデル選択基準について議論する.
type: Departmental Bulletin Paper
URI: http://hdl.handle.net/10112/12680
ISSN: 04497554
NCID: AN00046869
Series/Report no.: 経済学文献季報分類番号; 16-10
Text Version: publisher
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