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タイトル: 交差項を含むOLSおよびProbitモデルの解釈 : 図による説明
タイトル(その他言語/よみかな): The Interpretation of the OLS and Probit Models with Interaction Terms: Graphical Exposition
著者名: 太田, 浩司
著者の別表記: OTA, Koji
キーワード: 交差項
OLSモデル
Probitモデル
Stataのinteffコマンド
関西大学
Kansai University
関西大学商学論集
論文発行年月日: 2018年12月25日
出版者: 關西大學商學會
雑誌名: 關西大學商學論集
巻: 63
号: 3
開始ページ: 37
終了ページ: 58
抄録: 本稿では,交差項を含むOLSおよびProbitモデルの解釈に関する問題点を指摘し,その対処法について図解している。OLSモデルについては,交差項を構成する連続変数をその平均値にセンタリングすることによって,結果の解釈が容易になることを示している。一方,Probitモデルに関しては,センタリングを行っても,(i)交差項の係数値とMarginal Effectとでは符号が異なりうる,(ii)関数形の影響を受ける,(iii)通常の統計ソフトでは交差項の誤ったMarginal Effectが表示される,といった固有の問題があるということを指摘している。Ai and Norton (2003) の作成したStataのinteffコマンドは,交差項の正しいMarginal Effectの算定を可能にしているが,その結果は明確な統計的推論が困難なものである場合がままある。そのような状況を回避するためにも,最初のモデル設計の段階で,交差項を含めることの理論的な検討を厳格に行うことが重要であるといえよう。
内容記述: JSPS科研費16K03762
資料種別: Departmental Bulletin Paper
URI: http://hdl.handle.net/10112/16459
ISSN: 04513401
書誌レコードID: AN00047023
著者版フラグ: publisher
出現コレクション:關西大學商學論集-第63巻 第3号

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