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タイトル: 消費費目間の階層・空間構造
タイトル(その他言語/よみかな): Spatial Structure in Consumption
著者名: 荒木, 孝治
橋本, 紀子
著者の別表記: ARAKI, Takaharu
HASHIMOTO, Noriko
キーワード: 相関係数行列
最少木(MST)
デンドログラム
ネットワーク分析
家計調査
国民経済計算
関西大学
Kansai University
関西大学経済論集
論文発行年月日: 2002年3月15日
出版者: 關西大学經済學會
雑誌名: 關西大學經済論集
巻: 51
号: 4
開始ページ: 435
終了ページ: 454
抄録: 近年、多くの物理学者が、従来物理学で用いられてきた手法や方法論を金融市場の分析に適用し、 経済学的に見て意味のある情報を抽出することに成功している。Mantegna (1998, 1999) は、市場で取り引きされる株式銘柄を階層的に分類する方法を提案し、これにより、従来見いだすことができなかった経済的に有意味な分類結果を示した。Mantegnaの方法は、操作としては、株式銘柄の価格変動の時系列データのみを用い、すべての銘柄の組み合わせ(対)の相関行列を求めるだけのシンプルなものである。援用する手法も、物理や統計学の世界では広く知られたクラスター分析(統計学)や最小木(グラフ理論)といった方法である。 しかし、この方法を、異分野である金融デー夕、株価の変動分析に適用することにより、従来にない視点からの新しい結果が得られたのである。本稿は、Mantegnaの方法を、日本の家計消費に関する「国民経済計算」および「家計調査」の費目データに適用し、その分析結果を提示した。また、社会学や生態学の分野で発展してきたネットワーク分析の手法を援用して、Mantegnaの方法を補完・拡張することを試みた。
資料種別: Departmental Bulletin Paper
URI: http://hdl.handle.net/10112/4501
ISSN: 04497554
書誌レコードID: AN00046869
著者版フラグ: publisher
出現コレクション:關西大學經済論集-第51巻 第4号

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